PFレース

ポートフォリオレース 2022年10月!!
各ポートフォリオの今月のリターン & 年初来リターンを比べて遊ぶ企画だよ!
飽きずにまたやるんじゃな
我がPF「ぴかぴか!」が火を噴くゾ!
(静かに運用したい……)

というわけで、特性の異なるPFが、この相場のなかでどのように動いたのかを比較する企画です(実際にこのPFを運用しているわけではありません)。
直近1カ月の成績比較、そして年初来の成績比較をして遊びましょう。

1ヶ月の比較も年初来からの比較も、10,000ドルからスタートした想定で競います。
年初来の比較では12週に1回、規定の割合にリバランスしますが、1ヶ月レースではリバランスは入れてません(短いので)。

尚、先月9月のトップはからすが持つ、キャッシュとゴールドがメインのPF「ぴかぴか!」でした。
最下位は私ごーりーの、TECLとVIXMがメインのPF「ヘキレキ」。

今月の結果はどうだったでしょうか。
では見てみましょうか!

ごーりーのPF「ヘキレキ」の場合

ハイテク3倍レバレッジ極振りの超ハイリスクのPFだよ!
ボラティリティの高いTECLがPFの80%を占め、そのヘッジに、申し訳程度にVIX中期先物のVIXM、VIX短期先物のVXX、20年超米国債3倍レバレッジTMFを入れた地獄のような戦略!
好景気の爆発力だけが頼りです!

PF「ヘキレキ」
TECL80%テクノロジーセクター 3X ETF
VIXM16%VIX中期先物ETF
VXX2%VIX短期先物ETN
TMF2%20年超米国債 3x ETF

まずは10月の成績から

2022-11-09_raceヘキレキ10月
10,000→ 10,644 (+6.44%)、Volatility(年率) 81.30%

やった! 久々のプラス益!
しかも6%も!
中旬に10%以上下げてたのに、よくプラス益になったのぅ
今月は特にボラティリティが激しかったようだの

では年初来だとどうなるか
これも10,000ドルからスタートした想定です。

2022-11-09_raceヘキレキ年初来
10,000→ 3,935 (-60.65%)、Volatility(年率) 67.02%

くっ……!
いくら1か月でプラス益でも、年初来がこれじゃあなぁ……

はかせのPF「晴れ時々...」の場合

これは、かのレイ=ダリオ氏が提唱したPF「オールウェザー」に3倍レバレッジを掛けたものじゃ!
ただし、コモディティを公共事業に置き換えたり、ゴールドだけレバレッジが2倍だったりと、かなり改造しておるぞぃ!

PF「晴れ時々...」
UPRO30%S&P 500 3x ETF
TMF40%20年超米国債 3x ETF
TYD15%7-10年米国債 3x ETF
UTSL7.5%公共事業セクター 3x ETF
NUGT7.5%ゴールド 2x ETF

まずは10月の成績から
2022-11-09_raceはかせ10月
10,000→ 9,293 (-7.07%)、Volatility(年率) 45.19%

UPROは+14%と善戦したのに、ゴールドと債券に引っ張られてマイナスになってしもうた!

年初来ではどうか
2022-11-09_raceはかせ年初来
10,000→ 4,216 (-57.84%)、Volatility(年率) 41.07%

相変わらずだのぅ……
これじゃあ、ごーりーくんのこと笑えん!
がはははははっ!

いこのPF「群雲ミレニエッタ」の場合

投資のことはよく分からないから、できるだけ分散させて、極力大きく動かないようにしたの。
なるべくお金が減らないようにって思って作りました。
一寸先“も”闇ですから!

PF「群雲ミレニエッタ」
VT50%ワールド・ストック ETF
VNQ10%不動産 ETF
AGG20%米国総合債 ETF
IAU10%ゴールド ETF
CASH10%キャッシュ(ドル)

まずは10月の成績から
2022-11-09_raceいこ10月
10,000→ 10,126 (+1.26%)、Volatility(年率) 16.83%

やった! ちょっとだけ増えた!
債券とゴールドが下がったけど、株式と不動産でプラスになったね!

年初来ではどうか
2022-11-09_raceいこ年初来
10,000→ 8,180 (-18.20%)、Volatility(年率) 14.09%

ちょっと改善したけど、まだまだマイナス……

からすのPF「ぴかぴか!」の場合

きらきらぴかぴか、そしてぎらぎらしたものを集めたゾ!
ゴールドとキャッシュは王様ダ!

PF「ぴかぴか!」
UPRO20%S&P 500 3x ETF
VXX10%VIX短期先物 ETN
NUGT40%ゴールド 2x ETF
CASH30%キャッシュ(ドル)

10月の成績
2022-11-09_raceからす10月
10,000→ 9,825 (-1.75%)、Volatility(年率) 38.92%
今月も ちょっと減っタ!

年初来
2022-11-09_raceからす年初来
10,000→ 7,200 (-28.00%)、Volatility(年率) 34.37%

どんどん 資産ガ減っていク!
ゴールドの価値に大きく左右されるPFなんじゃな!

まとめて見ると
10月
2022-11-09_raceまとめ10月

年初来
2022-11-09_raceまとめ年初来

やった! 今月は我が「ヘキレキ」が+6.4%でトップ!
ついにぼくの時代が来たぞぉぉぉっ!
ビリはハカセの-7.1%!!! 笑
ごーりーくんは年初来ではビリじゃないか!
私はまあまあね
可もなク不可もなイ!


おわりに
今月は、上がったものもあれば下がったものもある、面白い結果になりましたね。

私のPF「ヘキレキ」は、一時ワーストに転落したものの、そこから破竹の勢いで伸び、結果としてトップに躍り出ました。
今月は特に、ボラティリティが高かったですね。

はかせのPF「晴れ時々...」は、全員が持つ全ての銘柄のなかで最も伸びたUPRO(+14%)が入っていながら最下位となりました。
これは、それ以外の大量の債券ETFのせいですね。

米国の金利上昇を受けて、今なお債券価格は下落を続けており、とくに3倍レバレッジのTMFが凄まじい勢いで下げています。

一般に株式と債券は負の相関を持つとされてますが、インフレ時には正の相関となるケースが多いので注意が必要ですね。


年初来では相変わらず、いこのPF「群雲ミレニエッタ」が低いボラティリティを生かしてトップですが、それでも-18%。
あらゆる資産がダメージを受けているのがわかります。

「有事の金」とはよく言ったもので、唯一、今年の初旬までゴールドが伸びてましたが、今はまた下落してますね。

今年もあと2カ月を切りましたが、これまでのところ、「どれだけリスクを減らしていたか」が勝利の鍵となっていました。
私の様に、リスク選好主義者が再び日の目を見ることはあるのか……?
年末ラリーに期待したいですね! ★★